对冲Gamma和Delta风险
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解决时间 2021-03-29 10:55
- 提问者网友：临风不自傲
- 2021-03-28 11:09
对冲Gamma和Delta风险
最佳答案
- 五星知识达人网友：封刀令
- 2021-03-28 12:21
当持有一个Delta中性交易组合的Gamma为Γ（Γ≠0），我们需要寻找一个期权合约来进行Gamma对冲。假设此合约的Gamma为Γt，加入wt数量的期权到此组合中，这样获得的新交易组合的Gamma为Wt Γt+Γ，要想使得新Gamma值保持中性，投资者需要交易的头寸为Wt =-Γ/Γt=-（104/3.75）=-27.73，故卖出 28 手 A 期权，由于Delta值下降了28*0.566=15.848，故买入 16 份标的资产。所以选A
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