下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是()。A.美式看涨期权只能在到期日执行B.无风险利率越高，美式看涨期权价值越低C.美式看涨期权的价值通常小于相应
答案:2 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-02-03 18:49
- 提问者网友：趣果有间
- 2021-02-03 02:10
1.[单选题]下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是( )。A.美式看涨期权只能在到期日执行 B.无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D.对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：鸽屿
- 2021-02-03 03:31
参考答案：D 参考解析：美式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行，选项A错误；无风险利率越高，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低，选项B错误；美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值，在某种情况下比欧式期权的价值更大。选项C错误。
全部回答
- 1楼网友：詩光轨車
- 2021-02-03 03:43
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