假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理

答案:2 悬赏:40 手机版

解决时间 2021-02-24 13:40

提问者网友：暗中人
2021-02-23 21:47

1.[单选题]假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（）元。A.59 B.60 C.62 D.65ABCD

最佳答案

五星知识达人网友：十年萤火照君眠
2021-02-23 22:33

参考答案：A 参考解析：上行股价=股票现价×上行乘数=60×1.3333=80(元)下行股价=股票现价×下行乘数=60×0.75=45（元）设执行价格为r元，则：套期保值比率=（80-x-0）／（80-45）=0.6解之得：x=59（元）

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1楼网友：掌灯师
2021-02-23 22:58

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