设纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1＝USD 2.0125/2
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解决时间 2021-03-20 14:28
- 提问者网友：沉默的哀伤
- 2021-03-19 15:44
设纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1＝USD 2.0125/2
最佳答案
- 五星知识达人网友：怀裏藏嬌
- 2021-03-19 15:59
1）远期汇率GBP1=USD（2.0125+0.0030）/（2.0135+0.0050）=2.0150/2.0185（2）即期英镑买入价与远期英镑卖出价计算掉期率：（2.0185-2.0125）*4/2.0125=1.19%，小于利差，英镑应该投放在纽约市场有利。投资过程：即期兑换成美元进行投资，同时卖出美元投资本利远期，到期时，美元投资本利收回，按远期合约出售，获得英镑，减英镑投资机会成本，即为获利：100000*2.0125*（1+8%/4）/2.0185-100000*（1+6%/4）=196.80英镑掉期价2.0125/2.0185追问第二问和第三问答案的分界线在哪里啊
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