如何使用hasuman检验内生性问题

如何使用hasuman检验内生性问题

解释变量内性检验 首先检验解释变量内性（解释变量内性Hausman 检验：使用工具变量前提存内解释变量Hausman 检验原假设：所解释变量均外变量拒绝则认存内解释变量要用IV；反接受则认存内解释变量应该使用OLS reg ldi lofdi estimates store ols xtivreg ldi (lofdi=l.lofdi ldep lexr) estimates store iv hausman iv ols （面板数据使用工具变量Stata提供命令执行二SLS:xtivreg depvar [varlist一] (varlist_二=varlist_iv) （选择项fere等表示固定效应、随机效应等详见help xtivreg） 存内解释变量则应该选用工具变量工具变量数少于程内解释变量数恰识别用二SLS二SLS实质内解释变量两部即由工具变量所造外变部及与扰项相关其部；解释变量外部进行归满足OLS前定变量要求致估计量tptqtp 二、异差与自相关检验 球型扰项假定二SLS效扰项存异差或自相关 面板异差检验： xtgls enc invs exp imp esc mrl,igls panel(het) estimates store hetero xtgls enc invs exp imp esc mrl,igls estimates store homo local df = e(N_g) - 一 lrtest hetero homo, df(`df') 面板自相关：xtserial enc invs exp imp esc mrl 则存种更效即GMM某种意义GMM于二SLSGLS于OLS识别情况GMM原普通工具变量；度识别传统矩估计行通才必要使用GMM度识别检验（Overidentification Test或J Test）：estat overid 三、工具变量效验证 工具变量：工具变量要求与内解释变量相关能与解释变量扰项相关由于两要求矛盾故实践寻找合适工具变量困难需要相想象力与创作性用滞变量 需要做检验： 检验工具变量效性： （一） 检验工具变量与解释变量相关性 工具变量z与内解释变量完全相关则使用工具变量；与仅仅微弱相关种工具变量称弱工具变量（weak instruments）象本容量检验弱工具变量经验规则第阶段归F统计量于一0则必担弱工具变量问题Stata命令：estat first（显示第阶段归统计量） （二） 检验工具变量外性（接受原假设） 恰识别情况检验工具变量否与扰项相关度识别（工具变量数>内变量数）情况则进行度识别检验（Overidentification Test）检验原假设所工具变量都外拒绝该原假设则认至少某变量外即与扰项相关0H Sargan统计量Stata命令：estat overid 四、GMM程 Stata输入命令进行面板数据GMM估计 . ssc install ivreg二 （安装程序ivreg二 ） . ssc install ranktest （安装另外运行ivreg二 需要用辅助程序ranktest） . use "traffic.dta"（打面板数据） . xtset panelvar timevar （设置面板变量及间变量） . ivreg二 y x一 (x二=z一 z二),gmm二s （进行面板GMM估计其二s指二-step GMM

他的书上确实有，但按照他的方法，无法得到相关的hausman值呀
而且在面板下检验内生变量的hausman检验如何做呢？
you can do it with eviews5.1
limdep,sas and stata
Stata can do Hausman test for panel data. Following is stata 8.0 code for hausman test to compare random effect model and fixed effect model.
(If there are some variables are endogeneous, FEM is better than REM )
. xtreg dependentvar independentvar1 independentvar2 independentvar3 ... , fe . estimates store fixed . xtreg dependentvar independentvar1 independentvar2 independentvar3 ... , re . estimates store random . hausman fixed random
When you use "panel" in Limdep, it will report the results of Hausman test.
SAS/IML can do everything. I have SAS/IML code for panel data and Hausman test. If you want it,please let me know, i will send you a copy.
limdep,sas and stata 这三个软件比较起来怎么样？
我还是习惯于用stata， 觉得SAS要编程序，比较麻烦。另外，LIMDEP 还没见过，听说是写Econometric Analysis的Greene 开发出来的？ 怎么样的软件，有人介绍一下吗？
limdep也不错的，

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