下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法B.方差-协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法ABCD
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-01-29 16:46
- 提问者网友：人生佛魔见
- 2021-01-29 10:24
1.[单选题]下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。A.期望法 B.方差-协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：duile
- 2021-01-29 11:35
参考答案：A 参考解析：风险价值(VaR)是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。A项不属于计算VaR值的模型技术。故本题选A。
全部回答
- 1楼网友：想偏头吻你
- 2021-01-29 12:12
我好好复习下
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯