下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风
答案:2 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-02-05 10:55
- 提问者网友：你挡着我发光了
- 2021-02-05 04:12
1.[单选题]下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（ ）。A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险 B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小 C.当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小 D.当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：行雁书
- 2021-02-05 05:43
参考答案：A 参考解析：只要收益率相关系数小于1，资产组合都是可以分散风险的，所以选项A不正确。
全部回答
- 1楼网友：轻雾山林
- 2021-02-05 06:05
我好好复习下
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