构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-01-26 23:10
- 提问者网友：戎马万世
- 2021-01-26 08:30
1.[判断题]构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。( )对错
最佳答案
- 五星知识达人网友：狂恋
- 2021-01-26 09:42
参考答案：对参考解析：在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为各自标准差的简单算术平均数，(12%+8%)／2＝10%，如果二种证券的相关系数为-1，组合标准差＝
全部回答
- 1楼网友：痴妹与他
- 2021-01-26 10:24
和我的回答一样，看来我也对了
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