关于财务的概念

风险系数与β系数之间的联系与区别

β系数是风险的估量或计量方法之一。用β估量风险叫β分析，这是用于统计上的回归分析。统计利用回归分析来观察二种（或更多）互有联系事物之间相互变动的关系，以便进行估计推算，回归分析所用的计算公式，以便进行估计推算。

当某种股票的风险情况与整个股票市场的风险相一致时，这种股票的β系统也就等于１。如果某种股票的β系数大于１或小于１，则说明该股票的风险程度高于或低于整个市场水平。从另一种角度说，如果计算出β的数值是1.0，这就是说，市场收益率上涨１％，这种股票的收益率也提高１％，该股票波动的程度与市场的一样。如果β＝１.５，则是说，市场收益率上涨１％时，这种股票的收益率提高１.５％，反之，如果市场收益率下降１％，则该股票的收益率将降低１.５％，其波动比市场的要大０.５％。如果β的数值是０.５，则表示市场涨或跌１％时，该股票收益率只提高或降低１％的一半。由此可见，β的大小表示股票收益的波动性的大小，从而说明其风险的程度，β大的股票其风险大、β小的股票其风险小，如果β的数值超过１.５或以上，可以看作是高风险的股票。在国外，有些证券咨询股务公司把许多股票的β值都计算出来供投资者选购时参考。一般认为，β值小于１的股票，叫防守性的证券；β值大于１.０的股票，叫进攻型的股票。

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