为什么要做协整检验,VAR模型平稳性及协整检验？？？？怎么办

答案:1 悬赏:40 手机版

解决时间 2021-04-22 11:26

提问者网友：箛茗
2021-04-21 16:25

最佳答案

五星知识达人网友：我住北渡口
2021-04-21 17:41

1、原数据不平稳是可以建立VAR模型的。
2、我认为建立VAR模型用源数据，由于差分消除了变量长期上的经济信息，因此此时只可以分析变量间的短期因果关系。
3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系，做此检验的目的是防止伪回归。建议jj检验，但需要选择最优的滞后期（与VAR最优滞后期一致）。
4、如果你做的三个变量有协整关系的话，可以建立VAR模型，以及误差修正模型，这样就可以用来进行预测。但是VAR模型不平稳，不能做脉冲分析跟方差分解。个人意见，仅供参考。
，

我要举报

如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！

点此我要举报以上问答信息