股票统计套利策略和阿尔法策略的异同？主要区别是什么？
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解决时间 2021-01-15 00:04
- 提问者网友：雾里闻花香
- 2021-01-14 11:30
股票统计套利策略和阿尔法策略的异同？主要区别是什么？
最佳答案
- 五星知识达人网友：迟山
- 2021-01-14 12:19
所谓的阿尔法，最初指的是超额收益，现在也有把阿尔法看做为绝对收益的。统计套利策略是利用统计学发现市场的规律来进行套利，但是否有超额收益，是否是绝对收益，依据不同的统计策略各有不同。实际上并无所谓的阿尔法策略，因为对于专业投资者而言，无论是追求相对收益还是追求绝对收益，都需要阿尔法。不过有一种策略叫可转移阿尔法策略，指的是通过对不同类型的资产进行组合，将有优势领域资产的超额收益转移到只能获取贝塔收益的资产上，从而从总体上看，资产组合具备了阿尔法也即超额收益。
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