dickey fuller结果怎么看
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解决时间 2021-03-10 02:10
- 提问者网友：戎马万世
- 2021-03-09 10:36
dickey fuller结果怎么看
最佳答案
- 五星知识达人网友：风格不统一
- 2021-03-09 11:41
在统计学里，迪基-福勒检验(Dickey-Fuller test)可以测试一个自回归模型是否存在单位根(unit root)。迪基-福勒检验模式是D. A 迪基和W. A 福勒建立的。
一个简单的AR(1)模型是。是要检验的变量，t是时间，ρ是系数，ut 是误差项。 如果则说明单位根是存在的。
回归模型可以写为Δyt = (ρ − 1)yt − 1 + ut = δyt − 1 + ut ，Δ是一阶差分。测试是否存在单位根等同于测试是否δ = 0。因为迪基-福勒检验测试的是残差项，并非原始数据，所以不能用标准t 统计量。我们需要用迪基-福勒统计量。
迪基-福勒检验还可以扩展为增广迪基-福勒检验（Augmented Dickey-Fuller test），简称ADF检验。 ADF检验和迪基-福勒检验类似，但ADF检验的好处在于它排除了自相关的影响。
一个简单的AR(1)模型是。是要检验的变量，t是时间，ρ是系数，ut 是误差项。 如果则说明单位根是存在的。
回归模型可以写为Δyt = (ρ − 1)yt − 1 + ut = δyt − 1 + ut ，Δ是一阶差分。测试是否存在单位根等同于测试是否δ = 0。因为迪基-福勒检验测试的是残差项，并非原始数据，所以不能用标准t 统计量。我们需要用迪基-福勒统计量。
迪基-福勒检验还可以扩展为增广迪基-福勒检验（Augmented Dickey-Fuller test），简称ADF检验。 ADF检验和迪基-福勒检验类似，但ADF检验的好处在于它排除了自相关的影响。
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