假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果该商业银行采用了基于非预期损失占比的经济资本配

答案:2 悬赏:0 手机版

解决时间 2021-02-26 16:20

提问者网友：呐年旧曙光
2021-02-26 02:15

1.[单选题]假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果该商业银行采用了基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为( )。A.CVaR3 B.C×CVaR3 C.C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3) D.CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)ABCD

最佳答案

五星知识达人网友：逃夭
2021-02-26 03:54

参考答案：C 参考解析：假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1、CVaR2、CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)，所以C项正确。

全部回答

1楼网友：躲不过心动
2021-02-26 04:52

感谢回答，我学习了

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