已知无风险收益率为3%，市场平均收益率为12%，某组合投资由三股票A、B、C组成，有关数据如下：
答案:1 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-04-28 17:10
- 提问者网友：沦陷
- 2021-04-27 17:05
已知无风险收益率为3%，市场平均收益率为12%，某组合投资由三股票A、B、C组成，有关数据如下：
最佳答案
- 五星知识达人网友：夜风逐马
- 2021-04-27 18:25
首先必须知道这一个公式：某证券预期收益率=无风险利率+贝塔系数*(市场平均收益率-无风险收益率)
根据题意可得，
A股票预期收益率=3%+1.8*(12%-3%)=19.2%
B股票预期收益率=3%+1*(12%-3%)=12%
C股票预期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8%
该组合的贝塔系数=1.8*60%+1*30%-1.2*10%=1.26
该组合的预期收益率=3%+1.26*(12%-3%)=14.34%
根据题意可得，
A股票预期收益率=3%+1.8*(12%-3%)=19.2%
B股票预期收益率=3%+1*(12%-3%)=12%
C股票预期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8%
该组合的贝塔系数=1.8*60%+1*30%-1.2*10%=1.26
该组合的预期收益率=3%+1.26*(12%-3%)=14.34%
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