如何对copula模型编程估计结果
答案:2 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-02-04 04:38
- 提问者网友：树红树绿
- 2021-02-03 13:18
如何对copula模型编程估计结果
最佳答案
- 五星知识达人网友：怙棘
- 2021-02-03 14:39
概率积分变换就是求累积概率，换言之，就是对概率密度积分。常用两种方法：
1，是直接根据经验分布函数经验分布函数进行的，命令：empiricalcdf()
2,根据假定的分布进行的，正态分布啊，t分布啊，命令：normcdf(),tcdf()等我刚做过，用KS检验也通过了
1，是直接根据经验分布函数经验分布函数进行的，命令：empiricalcdf()
2,根据假定的分布进行的，正态分布啊，t分布啊，命令：normcdf(),tcdf()等我刚做过，用KS检验也通过了
全部回答
- 1楼网友：话散在刀尖上
- 2021-02-03 14:46
您好，很高兴为您解答。 刚刚开始学习copula函数，看到有些书上提出可以通过gumbel，clayton，frank copula 函数构造混合copula函数来分析金融时间序列的数据， 可是这种混合copula函数中每个copula函数的权重. 如若满意，请点击右侧【采纳答案...
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