关于远期汇率综合协议和远期利率协议的区别和联系的例子

答案:2 悬赏:80 手机版

解决时间 2021-12-26 14:26

提问者网友：低吟詩仙的傷
2021-12-25 15:12

最佳答案

五星知识达人网友：笑迎怀羞
2021-12-25 16:34

远期外汇综合协议的定义：远期外汇综合协议是指双方约定买方在结算日按照合同中规定的结算日直接远期汇率用第二货币向卖方买入一定名义金额的原货币，然后在到期日再按合同中规定的到期日直接远期汇率把一定名义金额的原货币出售给卖方的协议。

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1楼网友：七十二街
2021-12-25 16:54

同学您好，因为currency涉及到两种货币，所以是全额交换，也等于把汇率锁定在了一个水平。但是interest是一种货币，所以forward到期后，forward的双方只交换net的收益或损失。这是两者settle的方式的不同。关于basic risk：就是现货市场价格和期货市场的价格的差额我们叫做basic risk。并且期货到期时现货市场价格会等于期货市场价格。也就是basic risk等于0。我们假设basic risk是线性减少的。例如现在距离到期还有6个月。我们要执行的时候距离到期还有2个月。那么执行的时候剩余的basic risk就是2/6

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