甲公司为一家上市公司，该公司目前的股价为20元，目前市场上有该股票的交易和以该股票为标的资产的期权交易。有火资料如下：(1)过去4年该公司没有发放股利

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解决时间 2021-02-15 19:22

提问者网友：遁入空寂
2021-02-14 22:38

1.[问答题]甲公司为一家上市公司，该公司目前的股价为20元，目前市场上有该股票的交易和以该股票为标的资产的期权交易。有火资料如下：(1)过去4年该公司没有发放股利，根据过去4年的资料计算得出的连续复利报酬率的标准差为41．84%，年复利报酬率的标准差为53.48%;(2)甲股票的到期时间为6个月的看涨期权和看跌期权执行价格均为25元；(3)无风险年利率为4%。要求：(1)利用两期二叉树（每期3个月）模型确定看涨期权的价格（假设期权到期日之前不发放股利）；(2)某投资者采用多头对敲期权投资策略，通过计算回答到期时股票价格上升或下降幅度超过多少时投资者才获得正的收益（计算中考虑资金时间价值因素）。

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五星知识达人网友：一把行者刀
2021-02-14 23:09

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1楼网友：纵马山川剑自提
2021-02-14 23:30

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