跨期套利如何操作

跨期套利如何操作

品种：白糖

操作思路：

买入近期合约同时卖出相同数量的远期合约

近期合约：SR801合约：3996元/吨（10月16日上午10：50价格）

远期合约：SR807合约：4256元/吨（10月16日上午10：50价格）

合约差价：SR807-SR801=260元/吨

考虑白糖做跨期套利好处：

仓单共用，买入SR801合约仓单，同样可以用于SR807合约的交割

同时：根据交易所规定，买入SR801合约仓单用于SR807合约的卖出交割不需要考虑升贴水问题

强势的做多，同时弱势的做空。

跨期套利：跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。 跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利；

同一品种的远近合约一多一空赚取差价，往往短线效果不大；
套利方法有如楼上说的三种，操作难度看似简单，实则不易把握，建议朋友以了解为主，操作上还是专心于主力合约为上！
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同一品种不同月份合约利用价差达到赚取利润的目的就是跨期套利。一般来说蝶式套利没什么可说的，只有熊市套利和牛市套利两种能现实应用的套利方法。具体为：熊市套利----近期合约价格高于远期合约，远期合约做空，近期合约做多，利用远期合约在熊市中下跌幅度超过近期合约获得利润；牛市套利----近期合约价格高于远期合约，近期合约做空远期合约做多，利用远期预期上涨幅度超过近期获取利润。
现实中很难把握套利的具体节奏，国内跨期套利品种最多的为连豆的主力和次主力合约。例如在今年年初连豆905合约与909合约价差达到最高240元时，开905合约空单1手，开909合约多单1手。当价差缩小到预期时解除套利，获取利润。
不过因为存在强弱关系，套利往往不能在短期获得可观利润。所以虽然很多品种存在套利可能，但是国内唯一可做的只有大豆。

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