商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天；第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则

答案:2 悬赏:10 手机版

解决时间 2021-03-09 08:43

提问者网友：鼻尖触碰
2021-03-08 19:06

1.[单选题]商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天；第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则( )。A.条件不足，无法判断 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.两种方案计算出来的风险价值相同 D.第一种方案计算出来的风险价值更大ABCD

最佳答案

五星知识达人网友：渊鱼
2021-03-08 19:43

参考答案：B 参考解析：VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

全部回答

1楼网友：野慌
2021-03-08 20:51

好好学习下

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