计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为()。A.不能预测突发事件的风险B.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线
答案:2 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-03-04 13:42
- 提问者网友：绫月
- 2021-03-03 20:46
1.[单选题]计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为()。A.不能预测突发事件的风险 B.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响 C.正态假设条件受到普遍质疑 D.计算量大ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：舍身薄凉客
- 2021-03-03 22:15
参考答案：B 参考解析：无
全部回答
- 1楼网友：青尢
- 2021-03-03 22:52
这个问题我还想问问老师呢
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