下列关于资本资产定价模型的说法中，不正确的是（）。A.如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同B.如果无风险收益率提

答案:2 悬赏:50 手机版

解决时间 2021-02-06 05:53

提问者网友：伴风望海
2021-02-05 19:09

1.[单选题]下列关于资本资产定价模型的说法中，不正确的是（）。A.如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同 B.如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同 C.对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大 D.如果某资产的β=1，则该资产的必要收益率=市场平均收益率ABCD

最佳答案

五星知识达人网友：逐風
2021-02-05 20:22

参考答案：A 参考解析：某资产的风险收益率=该资产的β系数×市场风险溢酬（R-R），不同的资产的8系数不同，所以，选项A的说法不正确。某资产的必要收益率=无风险收益率+该资产的风险收益率，对于不同的资产而言，风险不同，风险收益率不同，但是无风险收益率是相同的，所以，选项B的说法正确。市场风险溢酬（R-R）反映市场整体对风险的偏好，对风险的平均容忍程度越低，意味着风险厌恶程度越高，要求的市场平均收益率越高，所以，（R-R）的值越大，即选项C的说法正确。某资产的必要收益率=R+该资产的β系数×（R-R），如果β=1，则该资产的必要收益率=R+（R-R）=R，而R表示的是市场平均收益率，所以，选项D的说法正确。

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1楼网友：荒野風
2021-02-05 20:51

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