下列关于VaR的说法，正确的有()。A.VaR值随置信水平的增大而增加B.VaR值随持有期的增大而增加C.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出V
答案:2 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-02-15 07:12
- 提问者网友：心如荒岛囚我终老
- 2021-02-14 11:20
1.[多选题]下列关于VaR的说法，正确的有()。A.VaR值随置信水平的增大而增加 B.VaR值随持有期的增大而增加 C.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小 D.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E.商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
最佳答案
- 五星知识达人网友：不甚了了
- 2021-02-14 12:24
参考答案：ABCE 参考解析：无
全部回答
- 1楼网友：罪歌
- 2021-02-14 12:44
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