多重共线性的原因及其产生的主要后果有哪些

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解决时间 2021-03-20 06:51

提问者网友：眉目添风霜
2021-03-19 19:15

最佳答案

五星知识达人网友：蕴藏春秋
2021-03-19 20:18

原因主要有3个方面：
　　（1）经济变量相关的共同趋势
　　（2）滞后变量的引入
　　（3）样本资料的限制
　　主要后果：
　　（1）完全共线性下参数估计量不存在
　　（2）近似共线性下OLS估计量非有效
　　多重共线性使参数估计值的方差增大，1/(1-r2)为方差膨胀因子(Variance Inflation Factor, VIF)
　　（3）参数估计量经济含义不合理
　　（4）变量的显著性检验失去意义，可能将重要的解释变量排除在模型之外
　　（5）模型的预测功能失效。变大的方差容易使区间预测的“区间”变大，使预测失去意义。

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