一个10年期零息债券从第6年年初开始每年能平价赎回。假设收益率曲线平坦为10%，则该债券的久期：
答案:1 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-11-21 02:03
- 提问者网友：骨子里的高雅
- 2021-11-20 05:54
一个10年期零息债券从第6年年初开始每年能平价赎回。假设收益率曲线平坦为10%，则该债券的久期：
最佳答案
- 五星知识达人网友：玩家
- 2021-11-20 06:11
第六年年初就是第五年年底，也就是说，第5、6、7、8、9、10年底都可能平价赎回，
假设这六种情况，赎回的概率是均等的，即每年年底赎回的概率都是六分之一，
每次赎回时，因为是零息债券，对应的久期分别就是5、6、7、8、9、10
则债券的久期=(1/6)*5+(1/6)*6+(1/6)*7+(1/6)*8+(1/6)*9+(1/6)*10=7.5来自：求助得到的回答
假设这六种情况，赎回的概率是均等的，即每年年底赎回的概率都是六分之一，
每次赎回时，因为是零息债券，对应的久期分别就是5、6、7、8、9、10
则债券的久期=(1/6)*5+(1/6)*6+(1/6)*7+(1/6)*8+(1/6)*9+(1/6)*10=7.5来自：求助得到的回答
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