假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为30.5元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升35

答案:2 悬赏:10 手机版

解决时间 2021-01-25 02:23

提问者网友：伴风望海
2021-01-24 03:39

1.[问答题]假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为30.5元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升35%，或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理，建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。要求：(1)计算利用复制原理所建组合中股票的数量为多少？(2)计算利用复制原理所建组合中借款的数额为多少？(3)期权的价值为多少？(4)如果该看涨期权的现行价格为4元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。

最佳答案

五星知识达人网友：话散在刀尖上
2021-01-24 04:52

请联系答~案~网客服索取！

全部回答

1楼网友：过活
2021-01-24 06:27

我检查一下我的答案

我要举报

如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！

点此我要举报以上问答信息