某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-02-18 14:30
- 提问者网友：爱唱彩虹
- 2021-02-18 01:23
1.[单选题]某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。A.0.05 B.0.10 C.0.15 D.0.20ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：怙棘
- 2021-02-18 01:42
参考答案：B 参考解析：将已知代入公式，可推导出违约概率=1-(1+5%)／(1+16.7%)≈0.1。
全部回答
- 1楼网友：话散在刀尖上
- 2021-02-18 03:06
我明天再问问老师，叫他解释下这个问题
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