如何使gamma vega同时中性
答案:1 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-04-04 15:28
- 提问者网友：趣果有间
- 2021-04-04 04:47
如何使gamma vega同时中性
最佳答案
- 五星知识达人网友：天凉才是好个秋
- 2021-04-04 06:12
在期权交易中，为了避免市场出现方向性风险，交易员一般会采取Delta中性策略来化解资产组合风险。但当市场流动性不好，特别是波动率不稳定且存在大量跳空行情的市场中，若期权持仓留有较大的Vega敞口，便会使交易者蒙受损失，造成即使是看对了市场方向，也不一定赚钱的尴尬局面。例如1987年10月美国股灾，交易员在股市狂降500点时做空虚值看涨期权，但由于那时的隐含波动率已经陡增到100以上，且为虚值期权，所以造成这笔交易即使了看对方向，却产生巨大损失。
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