如某投资组合由收益率呈完全负相关的两只股票构成，则( )。A.该组合的非系统性风险能完全抵销B.该组合的风险收益率为零C.该组合的投资收益率大于其中任
答案:2 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-03-10 15:26
- 提问者网友：王者佥
- 2021-03-09 21:20
1.[单选题]如某投资组合由收益率呈完全负相关的两只股票构成，则( )。A.该组合的非系统性风险能完全抵销 B.该组合的风险收益率为零 C.该组合的投资收益率大于其中任一股票的收益率 D.该组合的投资收益率标准差小于其中任一股票收益率的标准差ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：人類模型
- 2021-03-09 22:26
参考答案：D 参考解析：两只收益率完全负相关的股票，即相关系数为-1，组成组合可以充分地抵销风险，但不一定能完全抵销，还取决于投资的比例。但投资组合的标准差肯定小于其中任一股票的标准差。
全部回答
- 1楼网友：痴妹与他
- 2021-03-09 23:57
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