统计计量经济学中自由度及变量个数的计算
答案:1 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-11-20 15:06
- 提问者网友：骨子里的高雅
- 2021-11-20 11:40
统计计量经济学中自由度及变量个数的计算
最佳答案
- 五星知识达人网友：有你哪都是故乡
- 2021-11-20 12:15
k 是变量个数。一般都包括常数项。鲜有不算常数项的（但不是绝对没有）。
正常的F distribution应该是你写的第一个，自由度是（k-1, n-k）。你写第二个很诡异。我估计是第二个定义的k，没有包括常数项。
DW里定义的k绝对包括常数项。
你的rho 是什么？correlation? 原始定义中的DW TEST，跟correlation没啥关系。一般DW TEST statistic都用d来表示。因为d是强调，error term之间正负autocorrelation的，所以有时候会被人拿来和rho比较。
正常的F distribution应该是你写的第一个，自由度是（k-1, n-k）。你写第二个很诡异。我估计是第二个定义的k，没有包括常数项。
DW里定义的k绝对包括常数项。
你的rho 是什么？correlation? 原始定义中的DW TEST，跟correlation没啥关系。一般DW TEST statistic都用d来表示。因为d是强调，error term之间正负autocorrelation的，所以有时候会被人拿来和rho比较。
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